샤프 비율 계산기 정보
샤프 비율 계산기는 샤프 비율을 계산하는 데 사용됩니다.
샤프 비율
William Forsyth Sharpe의 이름을 딴 샤프 비율은 투자 자산 또는 거래 전략에서 위험 단위당 초과 수익(또는 위험 프리미엄)을 측정합니다. 샤프 비율은 감수한 위험에 대한 자산 수익률의 보상 정도를 특성화하는 데 사용되며 샤프 비율이 높을수록 좋습니다. 마이너스 샤프 비율은 무위험 자산이 분석 중인 보안을 능가했음을 나타냅니다.
Sharpe Ratio는 Sharpe Exponent, Sharpe Exponent 또는 Reward-Variability Ratio라고도 합니다.
샤프 비율 계산
샤프 비율은 포트폴리오의 수익률에서 무위험 이자율을 빼고 그 결과를 다음으로 나누어 계산합니다.표준 편차. 샤프 비율 공식은 다음과 같습니다.
샤프 비율 = (예상 포트폴리오 수익률 - 무위험 비율) / 포트폴리오 표준 편차
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